Les auteurs présentent dans cette deuxième édition un exposé rigoureux sur la détermination des prix des options, tant sur les actions que sur les taux d'intérêt, et traitent plus particulièrement des options réelles de plus en plus utilisées pour évaluer les projets d'investissement. Un nouveau chapitre, très étoffé, sur la théorie de l'ingénierie financière a été ajouté, de même que deux autres sur l'analyse des données à haute fréquence et sur les erreurs liées aux variables financières. Divers programmes inédits en Visual Basic (Excel) complètent cet ouvrage.
Authors
- Bibliography, etc. Note
- Comprend des réf. bibliogr
- Control Number Identifier
- CaOOCEL
- Dewey Decimal Classification Number
- 332.63/2042
- Dewey Decimal Edition Number
- 22
- General Note
- Publié dans le cadre de la desLibris la collection des documents électroniques canadiens
- ISBN
- 2760512673 9782760517721
- LCCN
- HG6024.A3
- LCCN Item number
- R32 2004eb
- Modifying agency
- CaBNVSL
- Original cataloging agency
- CaQMBN
- Physical Description | Extent
- 1 texte électronique (xxvi, 794 p.)
- Published in
- Canada
- Publisher or Distributor Number
- CaOOCEL
- Rights
- L'accès est limité aux utilisateurs et aux établissements autorisés
- System Control Number
- (CaBNVSL)thg00603847 (OCoLC)236374431 (CaOOCEL)422544
- System Details Note
- Mode d'accès: World Wide Web
- Transcribing agency
- CaQMBN
Table of Contents
- Couverture 1
- TABLE DES MATIÈRES 8
- AVANT-PROPOS 16
- PRÉSENTATION DE LA DEUXIÈME ÉDITION 22
- Partie 1: LES FONDEMENTS 28
- Chapitre 1: LES FONDEMENTS DU CALCUL NUMÉRIQUE 30
- Chapitre 2: UNE INTRODUCTION AUX MÉTHODES 106
- Chapitre 3: LES ASPECTS THÉORIQUES 124
- Chapitre 4: LES ASPECTS THÉORIQUES DE LA CONSTRUCTION DE L’ARBRE BINOMIAL DE TAUX D’INTÉRÊT DU MODÈLEDE BLACK, DERMAN ET TOY 188
- Partie 2: «BOOTSTRAPPING» ET ALGORITHMES D’OPTIMISATION 122
- Chapitre 5: VARIATIONS SUR LES ASPECTS THÉORIQUES DE LA VaR AVEC APPLICATIONS VISUAL BASIC DU CALCUL DE LA VaR SELON LA MÉTHODE DU BOOTSTRAPPING ET SELON L’EXPANSION DE CORNISH-FISHER 236
- Chapitre 6: VARIATIONS SUR LES ASPECTS THÉORIQUES ET PRATIQUES D’OPTIMISATION 282
- Partie 3: ARBRES BINOMIAUX ET TRINOMIAUX ET SIMULATION MONTE CARLO 280
- Chapitre 7: DE LA CONSTRUCTION D’ARBRES BINOMIAUX ET TRINOMIAUX DES PRIX DES PRODUITS DÉRIVÉS ET DE SES RAPPORTS AVEC LA SIMULATION MONTE CARLO 322
- Chapitre 8: ARBRES BINOMIAUX ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS POUR ÉVALUER LES OPTIONS AMÉRICAINES CLASSIQUES SUR ACTIONS PORTANT DIVIDENDE 378
- Chapitre 9: DES ARBRES BINOMIAUX DE TAUX D’INTÉRÊT DES MODÈLES DE BLACK, DERMAN ET TOY ET DE HO ET LEE À L’ÉVALUATION D’OPTIONS SUR TAUX D’INTÉRÊT DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION VISUAL BASIC 414
- Partie 4: QUELQUES APPLICATIONS 412
- Chapitre 10: MODÉLISATION DE LA VALEUR 478
- Chapitre 11: LE TAUX REPO IMPLICITE ET LES STRATÉGIES D’ARBITRAGE SUR LE MARCHÉ À TERME 536
- Chapitre 12: LES OPTIONS RÉELLES 556
- Partie 5: MÉTHODES MODERNES DE LA FINANCE EMPIRIQUE ET QUANTITATIVE 554
- Chapitre 13: LA MÉTHODE DES DIFFÉRENCES FINIES 588
- Chapitre 14: L’ANALYSE DES DONNÉES À HAUTE FRÉQUENCE 638
- Chapitre 15: LE TRAITEMENT ÉCONOMÉTRIQUE DES ERREURS SUR LES VARIABLES PAR LES VARIABLES INSTRUMENTALES 676
- Annexe 1: INTRODUCTION À L’ÉCONOMÉTRIE FINANCIÈRE 740
- Annexe 2: MÉTHODE GÉNÉRALE POUR CALCULER UNE FRONTIÈRE EFFICIENTE AVEC APPLICATION VISUAL BASIC 764
- Annexe 3: ÉVALUATION DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE 774
- Annexe 4: TECHNIQUES D’ASSURANCE DE PORTEFEUILLES 796
- Annexe 5: PROGRAMME VISUAL BASIC D’UNE MATRICE DE CORRÉLATION ET DE VARIANCE-COVARIANCE DES RENDEMENTS DES TITRES D’UN PORTEFEUILLE 802
- Annexe 6: FRONTIÈRES EFFICIENTES INSPIRÉES DE BENNINGA (2000) ET DE JACKSON ET STAUNTON (2001) 806
- Annexe 7: DISTINCTION ENTRE L’APPROCHE DU PORTEFEUILLE DUPLIQUANT ET L’APPROCHE RISQUE-NEUTRE À LA CONSTRUCTION DE L’ARBRE BINOMIAL 818
